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求教一道关于BS模型的题,急!!!!

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  • TA的每日心情
    开心
    2015-6-29 19:16
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-4-11 09:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
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    在BS模型中,基于一只非分红股票的欧式看跌期权的价格为5元,对于该期权的希腊字母,已知:
    1、△=-0.25
    2、γ=0.16
    如果当前股价上涨1.5元,则该期权的价格下降多少百分比?
    求各位大神给个思路,小生在此谢过啦!

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    该用户从未签到

    发表于 2013-4-23 12:03:41 | 显示全部楼层
    变动幅度=△*ds+0.5*γ*ds^2=-0.25*1.5+0.5*0.16*2.25=-0.195

    下降百分比你懂得
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